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官方账号arXiv cs.LG@Aliaksei Kaliutau
推荐理由：这篇论文搞了个 SUSA 方法，用储备池做波动率预测，在美股 ETF 上测了效果比 GARCH 好，还能跟 HARQ 组合更牛。
SUSA
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7月27日
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论文提出 Susceptible Architectures (SUSA) 储备池设计原则，包括复数开链和周期两种实现，并通过状态条件专家区分平静、爆发、恢复和持续压力状态。在 Qiskit 中实现了开放系统 q-qubit 版本，使用 AR-Ridge 锚点和 QLIKE 残差校正。在 16 个美国股票和 ETF 上，用 12 个观测输入窗口预测未来 5 个观测值。SUSA 在 IWM 和 XLP 上取得比 GARCH 更优的 QLIKE，与 HARQ 集成后平均 QLIKE 提升 0.0116，在 75% 测试场景中获胜。