#量化投资

机构组合必须遵守投资授权规则，普通RL动不动就违规。这篇论文把六条合规规则学进策略里，违规率从96-98%降到4.8%，不需要事后拦截。做量化、资管或RL合规应用的人都该看看这套蒙特卡洛采样思路。

这篇论文把 LLM 提取的公司关系图和新闻语义图结合起来预测股票，在 S&P 500 上比最强基线 AR@5 高了 16.4%，做法挺新颖的。

一篇把 LLM Agent 用于选股的论文，核心是用事件图做历史延续性修正，美股和港股回测净夏普都超过 1.6，量化圈可以看看。

这篇论文用残差代数替代特征拼接，在A股数据上收益从13.5%提升到19.1%，Sharpe从1.42涨到2.09，比所有对照方法都强。

量化投资团队终于有了端到端的AI研究工具——KelAI 把从想法到验证的完整流程自动化了，做策略研究的可以直接关注，省去大量手工环节。

Y Combinator@ycombinator原文